С 15 01 2020г. по 04 02 2021 ЦБ РФ и Минфин перестанут продавать валюту и перейдет к покупке валюты.                                                                                                                                                                                                                               
Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте более 7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.   
МИНФИН сегодня сообщил только нижнюю планку, сколько рублей будет ежедневно выделено на покупку валюты.
                                                                
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: РАЗ МИНФИН ПОКУПАЕТ ВАЛЮТУ, ТО И ФИЗИКАМ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ КАК МИНФИН.
Лучше идти в ногу с государством!

( Читать дальше )

Закрытия 11 января.
S&P500 = 3799 (-0,66%), Nasdaq = 13-36 (-1,25%), DJ = 31008 (-0,29%), Brazil Bovespa = 123255 (-1,46%).
Индекс Мосбиржи = 3482 (+0,80%, был рост на негативном внешнем фоне).

Срез 12 января. 7-15 утра МСК.
Индексы.
Shanghai = 3559 (+0,80%), ASX200 India = 6698 (+0,02%), Nikkei225 = 28165 (+0,43%), Kospi = 3094 (-1,72%, c дна 2020г. рост в 2раза).
Валюты.
Индекс доллара = 90,55 (+0,12%), BTC (биткоин) / USD = 34918 (-1,51%), EURO / USD = 1,2146 (-0,04%), GBP / USD = 1,3521 (+0,08%), USD / JPY = 104,28 (+0,04%), USD / RUB = 74,4370 (-0,35%), EURO / RUB = 90,4370 (=0,27%).

Товарные рынки.
Brent = 55,59 (-0,13%), золото = 1851 (+0б05%)б серебро = 25,2450 (-0,15%).

Прогнозирую нейтральное открытие.
После роста, рынок остывает, но сильной волатильности и сильно плохих новостей нет:
спокойный рынок (как бы размышляет, куда дальше).
Один вчерашний день падения еще не говорит о средне среднесрочной тенденции.
Мониторим, что дальше.

В предыдущих постах написал про риски. 
Часто падению предшествует сильная волатильность (сейчас VIX и др. индексы волатильности не значительно растут).
Бывает и медленное падение: медленное падение не вызывает стресса, поэтому оно опаснее для новичков.

( Читать дальше )

В начале 2021г. продолжились начатые в ноябре 2020г. тенденции:
рост товарных рынков и ослабление индекса доллара.

При этом, индекс страха VIX (это скользящая средняя от амплитуды) на индекс S&P500 растет, что
говорит о неуверенности в дальнейшем движении.

Конечно, по инерции рынок может продолжать движение.
Тут важна дисциплина и стопы.
Конечно, не нужно пока закрывать лонги только потому, что рост. 

В росте рынков есть и большая ложка дегтя.
Хотя рынки двигаются так, чтобы максимальное количество спекулянтов потеряли деньги (т.е. неожиданно). 

Растущая проблема, которая может привести к большим неприятностям: 
рост корпоративных долгов по отношению к EBITDA. 
Примерно 25% средних компаний США не ушли с рынка только потому, что увеличили долговую нагрузку. 
Около 550 компаний из RUSSELL 2000 — это компании — «зомби» (доналоговая прибыль меньше, чем стоимость обслуживания долга).

( Читать дальше )

Нью-Йоркская фондовая биржа объявила поздно вечером в четверг, что
начала процедуру исключения из списка трех крупнейших китайских телекоммуникационных компаний, чтобы
выполнить распоряжение президента Дональда Трампа, направленное на компании, связанные с вооруженными силами Китая.
Торговля американскими депозитарными акциями China Mobile Ltd. China Telecom Corp. Ltd. и China Unicom (Гонконг) Ltd 
будет приостановлено 7 января, если не будет подтверждено, что торги, заключенные 7 января и 8 января, будут выполнены, и
в этом случае торговля будет приостановлена ​​11 января, сообщает NYSE.

China Mobile — крупнейшая телекоммуникационная компания Китая с рыночной капитализацией около 116 миллиардов долларов,
котируется на NYSE с IPO 1997г.
China Telecom котируется на NYSE с 2002г., рыночная капитализация $22,5 млрд.
China Unicom котируется на NYSE c 2000г., рыночная капитализация $18 млрд.

Все три компании также котируются в Гонконге.

( Читать дальше )

Сегодня в США и Европе — короткий день перед католическим Рождеством.

Закрытия 23 12 2020г.
S&P500 = 3690 (+0,06%), Nasdaq = 12771 (-0,29%), DJ = 30129 (+0,38%),  Brazil Bovespa = 117806 (+1,00%).

Срез 24 декабря  8-45 утра по Москве.
Индексы.
Shanghai = 3372 (-0,29%), ASX 200 India = 6664,8 (+0,333%), Nikkei225 = 26605 (-0,24%), Kospi = 2810 (+1,82%).

Валюты.
Индекс доллара = 90,15 (-0,21%),в январе и феврале индекс доллара почти все годы рос,
EURO / USD = 1,2202 (+0,14%), BTC (биткоин) / USD = 23091 (-0,59%), GBP / USD = 1,3552 (+0,45%), USD / JPY  = 103?57 (+0,03%), USD / RUB = 74,9500 (-0,05%), EURO / RUB = 91,4566 (+0,23%).

Товарные рынки.
Brent = 51,52 (+0,63%), золото = 1880,30 (+0,12%), серебро = 25,9450 (+0,09%).
Прогнозирую нейтральное открытие по индексу Мосбиржи.

2020г. — исключительно успешный: + около 75%.
Лучшими (самыми прибыльными) идеями 2020г. были
удержание FXGD и среднесрочное удержание фьючей на золото и платину до августа (выход на обвале всех драг.металлов),
удержание портфеля акций РФ апрель — июнь включительно.
Рассказывал об этом на youtube и в telegram.
Стараюсь торговать позиционно (среднесрочные позиции).

( Читать дальше )

Коллеги,
судя по дивергенции, вероятен перелом в трендах индекса доллара и S&P500.

Немного теории.

Индекс доллара:
обратите внимание на дивергенцию: 
хеджеры увеличивают позиции, их открытый интерес (ОИ) растет,
спекулянты продолжают уменьшать ОИ.


( Читать дальше )

В новом выпуске высказываю свое мнение о валютах (рубль, доллар, евро).
Мощный медвежий тренд на индексе доллара постепенно выдыхается, хотя по инерции может еще снижаться. 

Странам не выгодны крепкие национальные валюты, это снижает ВВП.
Разбираю цифры с сайтов ФРС и ЦБ РФ и динамику изменения открытого интереса по данным CFTC/
Теория.

Реальный график  индекса доллара.
 

( Читать дальше )

Решения ФРС.
1. ФРС СОХРАНИЛА БАЗОВУЮ СТАВКУ В ДИАПАЗОНЕ 0-0,25%, КАК И ОЖИДАЛОСЬ.                                                                                                                                                                                     
2. ФРС ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ВВП США НА 2,4% В 2020 ГОДУ.                                                                                                                                                                                                                                   
3. ФРС ОЖИДАЕТ РОСТА ВВП США НА 4,2% В 2021 Г И НА 3,2% В 2022 Г                                                                                                                                                                                                                     

( Читать дальше )

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Доказательство правоты: мнение начинает очень не нравиться новичкам.
Возможно коррекция будет и в 1 квартале 2021г., а не в 2020г. (под новый год редко бывают коррекции).
С высокой вероятностью, на рынке может произойти сильная движуха.

Кстати, вспомните про 4-летний президентский цикл в США:
худшие — 2 года после выборов, лучшие — предвыборный и год выборов.


( Читать дальше )

Анализ отчетов СОТ.
Сначала теория, потом объяснение текущей ситуации.
Теория.



Изменения открытого интереса в индексе доллара (хеджеры и крупные спекулянты начинают расходиться во мнениях).
Рост индекса доллара — это risk off, начало расхождения говорит о возможности разворота тренда или отскока.

Первыми на изменения тренда ставят хеджеры
(это видно, если синяя линия идет в другом направлении от зеленой и / или красной линии). 



( Читать дальше )